Oι εκκλησίες, οι μικρές πλατείες, τα καμαροσκεπή και τα επιπεδόστεγα σπίτια, τα στενά δρομάκια, τα ασπρισμένα σκαλάκια συνθέτουν ένα ρομαντικό περιβάλλον.
Η Ανάφη διατήρησε αναλλοίωτο το όνομά της από την αρχαιότητα και μάλιστα από τους μυθικούς χρόνους με συνέπεια αν και πολύ μικρό σε έκταση νησί να παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον στο πέρασμα των αιώνων. Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, οι Αργοναύτες, κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, επιστρέφοντας στη πατρίδα τους από την Κολχίδα και επιχειρώντας και νυκτερινούς πλόες έπεσαν σε καταιγίδα παρασυρόμενοι στο ανοικτό πέλαγος, όπου ναυαγοί πλέον στη θάλασσα άρχισαν να εκλιπαρούν τον θεό Απόλλωνα να τους σώσει. Ο Απόλλωνας ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις τους διέχυσε φως υπό μορφή κεραυνού οπότε και είδαν μπροστά τους να ξεπροβάλει από τη θάλασσα ολόκληρο νησί το οποίο και τελικά προσέγγισαν. Εκεί εξερχόμενοι οι Αργοναύτες ανήγειραν βωμό προς τιμή του Απόλλωνα του «Αιγλήτη» (= αυτού που λάμπει, Αίγλη) και ονόμασαν το νησί Ανάφη,(εκ του ρήματος αναφαίνω).
